Andre Espozel

Background

About Andre Espozel

Apoiado em conhecimentos teóricos capacidade de aprendizado desenvolvidos nos cursos de graduação e mestrado acadêmico na EPGE, e em conhecimentos mais práticos obtidos durante a preparação para os três níveis do CFA, desenvolvo minha carreira na área de investimentos.Atualmente trabalho na área de gestão de ativos líquidos da Fapes (fundo de pensão do BNDES), onde obtive larga experiência com desenvolvimento e avaliação de estratégias sistemáticas (quant). Desenvolvi projetos em Smart Beta (Factor Investing), ARP (Alternative Risk Premia), Tail Risk Hedging, Arbitragem estatística, alocação de ativos e construção de portfólios. Tive a oportunidade de conhecer Smart Betas de gestoras independentes brasileiras em processos de transferência de tecnologia, e estratégias de ARP dos principais bancos de investimento globais. No trabalho com estratégias sistemáticas, desenvolvi habilidades em programação, principalmente em R, mas também tendo trabalhado com Python e SQL, e apliquei intensamente técnicas de Machine Learning e estatística clássica. Participei de processos de seleção de gestores externos que envolviam estratégias sistemáticas, em multimercados, fundos de ações, e índices de ARP. Por estar inserido em uma EFPC, conheci a resolução CVM 4661 e participei de diversas discussões relativas a alocação de recursos (macroalocação) e a conjuntura macroeconômica. Tive experiência de liderança no desenvolvimento do Smart Beta proprietário da Fapes. Antes de me alocar na Fapes, atuei na área de preços e índices da Anbima, onde trabalhei com curvas de juros (ETTJ) e de crédito, índices de renda fixa e de Hedge Funds e precificação de ativos de renda fixa. Durante a graduação estagiei na área de macroeconomia aplicada do IBRE.