Frederic Rousseau

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About Frederic Rousseau

Dans le cadre de la gestion opérationnelle de Dexia et de la conduite de son plan de résolution, je suis amené à travailler sur une grande diversité de projets relatifs à la gestion du risque et au calcul des provisions. Mes projets récents sont : le calcul et le reporting des indicateurs RAF (Risk Appetite Framework), la réalisation de stress test climatique dans le cadre de l'ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), le calcul trimestriel des ECL (Expected Credit Losses) et des provisions IFRS9, l'évaluation à posteriori de la méthodologie de calcul des ECL, l'analyse de sujets réglementaires (ex: veille réglementaire, éligibilité d'assurance de crédit comme CRM (Credit Risk Mitigant), phase-in ECL dans le cadre de la crise Covid, implémentation de l'Infrastructure Supporting Factor), l'évaluation et la mise à jour de modèles PD et LGD sur le secteur public local, la collecte, le traitement et la gestion de données destinées aux modèles PD et LGD.