Michael Caleteanu

Background

About Michael Caleteanu

Seit über 5 Jahren verantworte ich beim Münchener Verein die mathematische Anwendung regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Rahmen von Solvency II. Mein Fokus liegt darauf, fachliche Vorgaben in verlässliche Berechnungsmodelle und Analysen für die Unternehmenssteuerung zu überführen.​Meine Schwerpunkte:​Solvency II & Aufsichtsrecht: Berechnung und Validierung von Marktrisiken für die Kranken, Sach- und Lebensversicherung. Im Rahmen des BaFin-Branchentests für die Lebensversicherung erstelle ich die Zinskurven und berechne die Kapitalmarktstresse.​ORSA-Prozess: Durchführung aktivseitiger Kapitalmarktszenarien und Projektionen für die Sparten Kranken und Sach inklusive der Erstellung der dazugehörigen fachlichen Analysen.​Kapitalanlagensteuerung: Mitentwicklung und kontinuierliche Weiterentwicklung des internen HGB-Limitmodells. Zulieferung der quantitativen Grundlagen und Kennzahlen für den Prozess der Strategischen Asset Allokation (SAA).​Spezialthemen & ESG: Verantwortung für die Seedsuche sowie die Kalibrierung der Parameter im ESG-Tool (GDV). Zulieferung der ESG-Szenarien für die Lebensversicherung und Ermittlung der Reserven-Aufteilung, Kapitalanlagekosten für das InBV-Tool der PKV.​Bilanzierung & Technik: Ermittlung der latenten Steuern (DTA/DTL) unter Solvency II sowie Entwicklung funktionaler Anwendungen anhand KI-Unterstützter Programmierung in R und R Shiny (z. B. TPT-Marktrisiko-Analyzer). Sicherer Umgang mit Bloomberg Anywhere zur Marktdatenabfrage.​Als Wirtschaftsmathematiker verbinde ich fundiertes Fachwissen mit einer lösungsorientierten Arbeitsweise, um komplexe Datenmengen präzise aufzubereiten und als verlässliche Entscheidungsgrundlage nutzbar zu machen.