Thiago Sato

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About Thiago Sato

Graduado em Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). Cursado até o 5º semestre do Bacharelado em Estatística pelo mesmo instituto. Pós-graduado em Análise de Dados em Big-Data pelo LabData da Fundação Instituto de Administração (FIA). Atuação na área de riscos, com foco no desenvolvimento de modelos para risco de crédito. Experiência com parâmetros de perda esperada, com estimação de PD, LGD, CCF/EAD, PFR/OF para todas as carteiras (Financeira, Varejo PF, Varejo PJ e Atacado), além de atuação no desenvolvimento de modelo de capital econômico para risco operacional, baseado nos requisitos regulatórios do Acordo de Capital. Experiência também no desenvolvimento e acompanhamento dos modelos de rating para a carteira do segmento Corporate (modelos estatísticos e subjetivos), desenvolvimento de modelos de stress-test para PD e LGD das carteiras do Varejo PF e Financeira. Atualmente, liderando a equipe que desenvolve os parâmetros de perda esperada para cálculo de provisão para todas as carteiras locais do Banco Santander (Varejo PF, Varejo PJ, Atacado, Financeira), atendendo aos requisitos regulatórios exigidos pelo European Banking Authority, pela norma contábil internacional IFRS9 e pela Resolução CMN 4.966/21.